Risikostreuung durch Kombination von mehreren Aktienstrategien:
Komplexe Multi SystemE mit bis zu 25 Aktien + ROHSTOFFE, Dax Index
Die Systeme mischen unterschiedliche Ansätze um das Risiko von großen Drowdowns zu reduzieren. Diese komplexen Systeme, mit mehreren Strategien, erzielen in Bezug auf die Risikokennziffer durchschnittliche Rendite / maximalen Drawdown, die besten Ergebnisse. Strategien in der ersten Tabelle werden auf Echtgeldkonten ausgeführt.
| Strategie |
Aktien GER Rohstoffe, Dax I Echtgelddepot bis Dez `22 |
SR2/3
Aktien USA, HDAX Echtgelddepot ab 02/2023 |
SR2/3 Aktien USA, HDAX Rohstoffe, DAX Echtgelddepot ab 01/2024 |
SR2/3
Index
|
DAX |
|
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
|
| 2013 | 32,33 | 13,96 | 14,23 | 16,24 | 23 |
| 2014 | 22,51 | 25,57 | 13,23 | 22,11 | 2,65 |
| 2015 | 25,76 | 35,90 | 38,93 | 25,66 | 9,56 |
| 2016 | 18,92 |
31,41 |
17,74 | 10,15 | 6,87 |
| 2017 | 13,57 |
32,13 |
19.79 | 14,27 | 12,51 |
| 2018 |
3,51 |
5,61 |
14,00 | 8,53 | -18,25 |
|
2019 |
11,94 |
24,42 |
15,48 |
15,27 |
25,48 |
|
2020 |
0,82 |
21,41 |
19,78 |
8,48 |
3,55 |
|
2021 |
9,88 | 29,95 | 38,96 | 19,06 | 15,44 |
|
2022 |
-13,57 | 3,63 | 4,04 | -8,01 | -12,35 |
|
2023 |
Übergang in SR2/3 | 14,13 | 25,58 | 13,02 | 15,98 |
|
2024 (28.06.) |
Übergang in SR2/3 | 11,08 | 20,30 | 14,33 | 8,86 |
|
Gesamt |
+ 205% |
+688% |
714% |
323% |
+ 138% |
|
max. DD (Rückgang) |
-16,85 |
-13,23 |
-14,23 |
-14,59 |
- 38,78 |
|
durchschn. Jahresrendite |
11,81% |
20,46% |
20,53% |
13,68% |
7,87% |
|
MAR-Ratio Risikokennziffer, je größer desto besser |
0,70 |
1,54 |
1,45 |
0,94 |
0,19 |
CHRONOLOGIE EINZEL- UND MEHRFACHSYSTEME:
Ergebnisse der Aktiensysteme seit Handelsstart, veröffentlicht seit 2013
Handelsstart 1.1.2013 mit 20.000 Euro (die systeme gingen ab 2023 über in die komplexen Systeme IN Tabelle 1)
Beinhaltet sind Transaktionskosten von jeweils 7 Euro/Aktie und ein Spread von 0,2 - 0,25%. ETFs mit einer Gesamtkostenquote von TER von 0,6% - 1,5%. Alle Backtests mit bis zu 50 Jahren Rückrechnung sind zu finden im Untermenü STRATEGIEN / PERFORMANCE. Nach 10 Jahren Live-Performance (Stand 12/2022) kann man von einem sehr guten Ergebnis sprechen.
Trotzdem wurde weiterentwickelt, vor allem das Coronajahr 2020 war sehr turbulent und hat gezeigt wie schnell Aktien fallen und sich aber auch wieder erholen können. Wie in der Tabelle ersichtlich war das Jahr 2020 eigentlich kein Problem für die Systeme; alle konnten den max. DD deutlich reduzieren. Bei so schnellen Kursbewegungen ist ein Timing jedoch sehr schwer und auch zufällig.
Aus diesem Grund wurden die Systeme erweitert und mit weiteren unterschiedlichen Timing-Modellen bestückt (Tabelle 1). Man muss damit rechnen, dass durch die immer schnellere Informations-Verbreitung weltweit und durch den einfacheren Zugang zum Aktienmarkt, die Wahrscheinlichkeit von starken Kursschwankungen zunimmt. Das Aktienuniversum wurde mit USA - Aktien erweitert.
|
Strategie |
MDAX AKTIEN |
MDAX ETF |
MIXED ASSET |
KOMBI |
DAX |
|
Jahresrendite |
Jahresrendite |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
|
| 2013 | 35,08 | 34,34 | 26,22 | 21.15 | 23 |
| 2014 | 11,71 | 1,14 | 10,57 | 8,61 | 2,65 |
| 2015 | 17,60 | 15,57 | 3,19 | 8,01 | 9,56 |
| 2016 | 0,96 | 6,08 | 9,62 | 10,28 | 6,87 |
| 2017 | 22,64 | 10,20 | 11,67 | 14,91 | 12,51 |
| 2018 | -9,11 | -14,45 | 3,2 |
-2,48 |
-18,25 |
| 2019 | 17,11 | 14,96 | 15,04 | 9,29 | 25,48 |
|
2020 |
14,64 | 5,10 | - 6,25 |
- 1,65 |
3,55 |
|
2021 |
20,32 | 12,88 | 14,00 |
10,39 |
15,44 |
|
2022 |
-11,91 | -15,25 | -9,25 |
-11,94 |
-12,35 |
|
Gesamt |
+130 |
+82% |
+121% |
+ 84% |
+79% |
|
max. DD (Rückgang) |
-14,86 |
-19,14 |
-18,68 | -15,08 | -38,78 |
|
durchschn. Jahresrendite |
11,00 |
6,14% |
7,79% | 6,25% | 5,99% |
|
MAR-Ratio (Ø Jahres-Rendite/max.Rückgang) Risikokennziffer, je größer desto besser |
0,74 |
0,33 |
0,42 | 0,42 | 0,16 |
Ergebnisse veröffentlicht auf Facebook: https://www.facebook.com/steven.ruf.92/
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Risikobewertung Performance / Drawdown
Die Systeme müssen sich über das MAR-Ratio (durchschnittliche jährliche Performance / max. Drawdown der gesamten Laufzeit) messen lassen. Die Absicherung des Kapitals ist wichtiger als die maximale Performance.
Das Ziel bei der Entwicklung den max. Drawdown möglichst abzufedern, ist bisher bei allen Systemen gelungen. Bisher konnten alle Strategien den Dax in Bezug auf das Rendite/Risikoverhältnis MAR Ratio schlagen. Der Drawdown im Vergleich zum Dax konnte deutlich reduziert werden.
Multi-Systeme mit bis zu 30 Aktien
In 2013 sind weitere Kombisysteme entstanden mit einer Aktienauswahl von bis zu 30 Aktien. Hier zu lesen: Multi-Aktienstrategien mit bis zu 50 Jahren Backtest.
Zum besseren Vergleich gegenüber den anderen Systemen wurde die Berechnung ebenso in 2013 begonnen. Die Systeme gehen über in die komplexen Systeme (siehe Tabelle 1)
| Strategie | HDAX AKTIEN |
HDAX Aktien + |
HDAX AKTIEN 50% low Risk |
DAX |
|
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
|
| 2013 | 36,31 | 32,99 | 18,03 | 23 |
| 2014 | 16,50 | 17,75 | 9,59 | 2,65 |
| 2015 | 20,00 | 16,41 | 11,59 | 9,56 |
| 2016 | 14,13 | 23,28 | 7,05 | 6,87 |
| 2017 | 21,58 | 15,57 | 10,5 | 12,51 |
| 2018 | -4,92 | -0,67 | -3,04 | -18,25 |
| 2019 | 19,81 |
21,32 |
9,57 |
25,48% |
| 2020 | 2,01 | 1,51 | 1,04 | 3,55 |
|
2021 |
9,61 |
12,83 |
5,62 |
15,44 |
|
2022 |
-15,37 |
-16,37 |
-9,01 |
-12,35 |
|
Gesamt |
+ 177% |
+ 199% |
+ 72% |
+ 79% |
|
max. DD (Rückgang) |
- 15,39 |
- 17,23 |
- 9,01 |
- 38,78 |
|
durchschn. Jahresrendite |
10,72% |
11,57% |
5,55 |
5,99% |
|
MAR-Ratio Risikokennziffer, je größer desto besser |
0,7 |
0,67 |
0,62 |
0,16 |
Das Ziel bei der Entwicklung eine gute Performance bei einem moderaten Drawdown zu erreichen, ist auch bei diesen Systemen erreicht worden. Alle haben den Dax in Bezug auf das Rendite/Risikoverhältnis MAR Ratio geschlagen. Der Drawdown im Vergleich zum Dax konnte reduziert werden.
Trotzdem wurde weiterentwickelt, vor allem das Coronajahr 2020 war sehr turbulent und hat gezeigt wie schnell Aktien fallen und sich aber auch wieder erholen können. Wie in der Tabelle ersichtlich war das Jahr 2020 eigentlich kein Problem für die Systeme; alle konnten den max. DD deutlich reduzieren. Bei so schnellen Kursbewegungen ist ein Timing jedoch sehr schwer und auch zufällig.
Aus diesem Grund wurden die Systeme erweitert und mit weiteren unterschiedlichen Timing-Modellen bestückt (Tabelle 1). Man muss damit rechnen, dass durch die immer schnellere Informations-Verbreitung weltweit und durch den einfacheren Zugang zum Aktienmarkt, die Wahrscheinlichkeit von starken Kursschwankungen zunimmt. Das Aktienuniversum wurde mit USA - Aktien erweitert.
Echtgeld Live-Kontos bei Interactive Brokers
Alles nur Theorie? Musterdepots und Backtests sind das eine, Live-Kontos das andere:
Hier gehts zu den Echtgeldkonten-Links:
Seit 2017 7 Jahre Echtgelddepot:
Auswahl von Systemen, aktuell: MULTISYSTEM SR 2/3. Das System wird ungehebelt ungesetzt. Somit lässt sich die Performance direkt mit dem Musterdepot 1:1 vergleichen.
Weiteres System: MULTISYSTEM BIG PLAYER. Das System wird ungehebelt ungesetzt. Somit lässt sich die Performance direkt mit dem Musterdepot 1:1 vergleichen.