Risikostreuung durch Kombination von mehreren Aktienstrategien:
Ergebnisse der KomplexeN Multi SystemE mit bis zu 25 Aktien + ROHSTOFFE, Index-Strategien
Die Systeme mischen unterschiedliche Ansätze um das Risiko von großen Drowdowns zu reduzieren. Diese komplexen Systeme mit mehreren Strategien, erzielen in Bezug auf die Risikokennziffer durchschnittliche Rendite / maximalen Drawdown, die besten Ergebnisse. Die Strategien in der ersten Tabelle werden auf Echtgeldkonten ausgeführt.
Ergebnisse Echtgeldkonten:
▶︎ MULTI-SYSTEM SR2/3
▶︎ MULTI-SYSTEM SR2/3 BIG PLAYER
▶︎ MULTI-SYSTEM SR2/3 BIG PLAYER USA
| Strategie |
Aktien GER Rohstoffe, Dax I Echtgelddepot bis Dez `22
|
SR2/3
Aktien USA, HDAX ➤Echtgelddepot ab 02/2023 |
SR2/3 BIG PLAYER Aktien USA, HDAX Rohstoffe, DAX ➤Echtgelddepot ab 01/2024 |
MULTI-System CYCICAL+
Aktien USA, HDAX ab 01/2026 |
SR2/3
Index
|
iShares MSCI World |
|
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
|
| 2013 | 32,33 | 13,89 | 25,31 | – | 20,20 | 16,39 |
| 2014 | 22,51 | 23,55 | 18,04 | 14.12 | 24,42 | 18,04 |
| 2015 | 25,76 | 25,57 | 35,37 | 47,92 | 28,20 | 8,64 |
| 2016 | 18,92 |
30,24 |
25,27 | 31,40 | 16,20 | 8,53 |
| 2017 | 13,57 |
21,48 |
19.58 | 46,60 | 11,62 | 5,64 |
| 2018 |
3,51 |
16,98 |
25,05 | -2,14 | 0,99 | -6,89 |
|
2019 |
11,94 |
24,31 |
11,43 |
28,95 |
18,20 |
28,64 |
|
2020 |
1,48 |
37,13 |
15,51 |
42,42 |
36,00 |
3,74 |
|
2021 |
9,88 | 24,94 | 36,39 | 29,12 | 19,55 | 30,73 |
|
2022 |
-13,57 | 8,21 | 6,39 | -11,20 | 3,30 | -15,12 |
|
2023 |
Übergang in SR2/3 | 17,00 | 21,14 | 26,81 | 15,56 | 18,26 |
|
2024 |
– |
16,24 | 20,03 | 24,78 | 13,17 | 24,10 |
|
2025 |
– | 6,12 | 5,07 | 29,27 | 5,,31 | 6,47 |
|
2026 (04.06.) |
– | 32,13 | 17,48 | 27,16 | 18,66 | 10,57 |
|
Gesamt |
bis 12.´22 + 205% |
+1008% |
996% |
1404% |
644% |
+ 264% |
|
max. DD (Rückgang) |
-16,85 |
-13,85 |
-15,57 |
-12,64 |
-14,97 |
- 33,81 |
|
durchschn. Jahresrendite |
11,81% |
20,63% |
20,37% |
24,61% |
16,43% |
10,72% |
|
MAR-Ratio Risikokennziffer, je größer desto besser |
0,70 |
1,57 |
1,30 |
1,94 |
1,10 |
0,32 |
CHRONOLOGIE EINZEL- UND MEHRFACHSYSTEME:
Ergebnisse der Aktiensysteme seit Handelsstart, veröffentlicht seit 2013
Handelsstart 1.1.2013 mit 20.000 Euro (die Indikatoren sind in den komplexen SystemeN IN Tabelle 1 integriert)
Beinhaltet sind Transaktionskosten von jeweils 7 Euro/Aktie und ein Spread von 0,2 - 0,25%. ETFs mit einer Gesamtkostenquote von TER von 0,6% - 1,5%. Alle Backtests mit bis zu 50 Jahren Rückrechnung sind zu finden im Untermenü STRATEGIEN / PERFORMANCE. Nach 13 Jahren Live-Performance (Stand 12/2025) kann man von einem sehr guten Ergebnis sprechen.
Trotzdem wurde weiterentwickelt, vor allem das Coronajahr 2020 war sehr turbulent und hat gezeigt wie schnell Aktien fallen und sich aber auch wieder erholen können. Wie in der Tabelle ersichtlich war das Jahr 2020 eigentlich kein Problem für die Systeme; alle konnten den max. DD deutlich reduzieren. Bei so schnellen Kursbewegungen ist ein Timing jedoch sehr schwer und auch zufällig.
Man muss damit rechnen, dass durch die immer schnellere Informations-Verbreitung weltweit und durch den einfacheren Zugang zum Aktienmarkt, die Wahrscheinlichkeit von starken Kursschwankungen zunimmt. Aus diesem Grund wurden die Systeme erweitert (bis auf Mixed Asset) und mit weiteren unterschiedlichen Timing-Modellen bestückt (Tabelle 1). Das Aktienuniversum wurde mit USA - Aktien erweitert.
|
Strategie |
MDAX AKTIEN |
MIXED ASSET |
KOMBI |
iShares MDAX UCITS ETF |
|
Jahresrendite |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
|
| 2013 | 35,08 | 28,57 | 21.15 | 35,26 |
| 2014 | 17,80 | 10,97 | 8,61 | 0,91 |
| 2015 | 11,02 | 10,93 | 8,01 | 21,32 |
| 2016 | 0,86 | 7,95 | 10,28 | 5,57 |
| 2017 | 27,92 | 11,75 | 14,91 | 16,80 |
| 2018 | -10,18 | 1,3 |
-2,48 |
-18,66 |
| 2019 | 25,51 | 15,40 | 9,29 | 30,28 |
|
2020 |
19,06 | - 8,84 |
- 1,65 |
8,56 |
|
2021 |
10,04 | 14,15 |
10,39 |
12,59 |
|
2022 |
-7,83 | -7,27 |
-13,29 |
-29,00 |
|
2023 |
-3,50 | 5,48 |
-4,19 |
7,92 |
|
2024 |
10,17 | 30,95% |
19,79 |
-6,45 |
|
2025 |
27,41 | 15,71 |
10,76 |
19,10 |
|
2026 (13.03.) |
-4,72 | 10,83 |
6,58 |
-0,05 |
|
Gesamt |
+310 |
+275% |
+160% |
+115% |
|
max. DD (Rückgang) |
-17,66 |
-16,67 | -20,17 | -40,38 |
|
durchschn. Jahresrendite |
11,50 |
10,36% | 7,50% | 6,46% |
|
MAR-Ratio (Ø Jahres-Rendite/max.Rückgang) Risikokennziffer, je größer desto besser |
0,65 |
0,62 | 0,37 | 0,16 |
Risikobewertung Performance / Drawdown
Die Systeme müssen sich über das MAR-Ratio (durchschnittliche jährliche Performance / max. Drawdown der gesamten Laufzeit) messen lassen. Die Absicherung des Kapitals ist wichtiger als die maximale Performance.
Das Ziel bei der Entwicklung den max. Drawdown möglichst abzufedern, ist bisher bei allen Systemen gelungen. Bisher konnten alle Strategien den MDAX in Bezug auf das Rendite/Risikoverhältnis MAR Ratio schlagen. Der Drawdown im Vergleich zum MDAX konnte mindestens halbiert werden. Auch die Gesamtperformance ist gegenüber dem iShares MDAX UCITS ETF deutlich besser.
Multi-Systeme mit bis zu 30 Aktien
In 2013 sind weitere Kombisysteme entstanden mit einer Aktienauswahl von bis zu 30 Aktien. Hier zu lesen: Multi-Aktienstrategien mit bis zu 50 Jahren Backtest.
Zum besseren Vergleich gegenüber den anderen Systemen wurde die Berechnung ebenso in 2013 begonnen.
| Strategie | MDAX+HDAX AKTIEN |
MDAX+HDAX Aktien + |
HDAX |
|
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
Jahresrendite % |
|
| 2013 | 38,95 | 29,16 | 27,93 |
| 2014 | 17,97 | 21,16 | 2,59 |
| 2015 | 22,16 | 15,64 | 12,63 |
| 2016 | 4,79 | 16,90 | 6,28 |
| 2017 | 14,35 | 18,18 | 14,80 |
| 2018 | -10,57 | -3,32 | -16,98 |
| 2019 | 18,50 |
21,77 |
27,44% |
| 2020 | 5,06 | 5,07 | 2,90 |
|
2021 |
11,28 |
11,41 |
15,97 |
|
2022 |
-13,25 |
-19,69 |
-14,36 |
|
2023 |
-1,29 |
1,27 | 19,04 |
|
2024 |
9,93 |
25,91 | 15,40 |
|
2025 |
19,37 |
4,34 | 24,06 |
|
Gesamt |
+ 227% |
+ 272% |
+ 225% |
|
max. DD (Rückgang) |
- 17,13 |
- 24,30 |
- 39,49 |
|
durchschn. Jahresrendite |
9,63% |
10,63% |
9,49% |
|
MAR-Ratio Risikokennziffer, je größer desto besser |
0,56 |
0,44 |
0,24 |
Das Ziel bei der Entwicklung eine gute Performance bei einem moderaten Drawdown zu erreichen, ist auch bei diesen Systemen erreicht worden. Alle haben den HDax in Bezug auf das Rendite/Risikoverhältnis MAR Ratio geschlagen. Der Drawdown im Vergleich zum Dax konnte reduziert werden.
Trotzdem wurde weiterentwickelt, vor allem das Coronajahr 2020 war sehr turbulent und hat gezeigt wie schnell Aktien fallen und sich aber auch wieder erholen können. Wie in der Tabelle ersichtlich war das Jahr 2020 eigentlich kein Problem für die Systeme; alle konnten den max. DD deutlich reduzieren. Bei so schnellen Kursbewegungen ist ein Timing jedoch sehr schwer und auch zufällig.
Man muss damit rechnen, dass durch die immer schnellere Informations-Verbreitung weltweit und durch den einfacheren Zugang zum Aktienmarkt, die Wahrscheinlichkeit von starken Kursschwankungen zunimmt.
Aus diesem Grund wurden die Systeme erweitert und mit weiteren unterschiedlichen Timing-Modellen bestückt. Die Systeme gingen ab 2023 in Teilen über in die komplexen Systeme (Tabelle 1). Das Aktienuniversum wurde mit USA - Aktien erweitert.
Echtgeld Live-Kontos bei Interactive Brokers
Alles nur Theorie? Musterdepots und Backtests sind das eine, Live-Kontos das andere:
Hier gehts zu den Echtgeldkonten-Links:
Seit 2017 8 Jahre Echtgelddepot:
Auswahl von Systemen, aktuell: MULTISYSTEM SR 2/3. Das System wird ungehebelt ungesetzt. Somit lässt sich die Performance direkt mit dem Musterdepot 1:1 vergleichen.
Weiteres System: MULTISYSTEM BIG PLAYER. Das System wird ungehebelt ungesetzt. Somit lässt sich die Performance direkt mit dem Musterdepot 1:1 vergleichen.