Das System ist ähnlich aufgebaut wie SR2/3 verwendet für die Aktienauswahl aber keinen systematischen Ansatz. (Ausgenommen die enthaltene Momentum-Strategie auf Aktien im S&P500). 15 % des Kapitals werden in der Aktienauswahl "basic USA"  dauerhaft gehalten, solange ein definierter Not-Stop nicht erreicht wird. Es findet ein jährliches Rebalancing statt. Zusätzlich können saisonale Effekte bei Aktien berücksichtigt werden, ebenso bei den Index-Strategien. Insgesamt werden 10 Strategien über das Moneymanagement gesteuert.

Die meisten Strategieansätze sind bekannt und haben bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie funktionieren. Die Grundlagen sind erforscht, die Art der Umsetzung wurde mit dem Einbringen langjähriger Erfahrung verändert/angepasst.

Die Aktienauswahl beinhaltet möglichst große US-Unternehmen, mit einem Geschäftsmodell das langfristig ausgerichtet ist. Die Aufteilung soll verschiedene Branchen umfassen, aber tendenziell technologielastig sein. Die Aktienauswahl wird sich auf wenige Aktien konzentrieren (ca.10-15). Bei einem diskretionären Ansatz bezüglich der Aktienauswahl ist der Backtest eher für die jüngere Vergangenheit (z.B. 3-5 Jahre) aussagekräftig.

Das Moneymanagement ist Bestandteil des Risikomanagements und begrenzt die Positionsgrößen bzw. die Stoppabstände.

Wie immer sind die Systeme nie durch einen Algorithmus optimiert worden. Die Recherchen haben gezeigt, dass mathematisch optimierte Systeme in der Zukunft oft nicht mehr funktionieren.Echtgelddepot Ergebnisse ab 01/2024 (hier auch mit deutschen Aktien):  SR2/3 BIG PLAYER

Berechnung der Strategie über 30 Jahre:

Die hier abgebildeten Aktienstrategien haben von den starken Schwankungen (Dotcom-Blase, Finanzkrise, stark profitiert). Die Erwartungshaltung sollte für die Zukunft reduziert werden. Ergebnisse aus Backtest sind keine Garantie für die Zukunft. Ziel soll sein den Drawdown in seiner Häufigkeit zu reduzieren.